Zasadniczą cechą reżimu totalitarnego była ingerencja we wszystkie formy życia społecznego swoich obywateli. Nieustająca inwigilacja i indoktrynacja ludu miały na celu absolutną kontrolę, a także zmuszenie go do jednakowego myślenia i działania. W powieści takie działania symbolizuje zrzeszenie literatów Massolit, na którego czele stał Michał Berlioz. Stowarzyszenie to pełniło rolę monopolisty na moskiewskim rynku wydawniczym. To oni decydowali o tym, które teksty będą mogły ujrzeć światło dzienne, a które pozostaną w szufladzie. Jeśli coś zostało opublikowane bez ich wiedzy lub zgody, to dzięki miażdżącej krytyce byli w stanie sprawić, by dzieło poniosło klęskę. Właśnie tak stało się z pierwszą częścią powieści o Piłacie mistrza.
Massolit był organem państwowym, więc wypełniał określone założenia polityczne. Właśnie dlatego zrzeszenie zmuszone było do promowania ateizmu w literaturze. Z tego względu niemożliwa była zgoda na dopuszczenie do druku dzieła, które opisywało spotkanie Poncjusza Piłata z Jezusem Chrystusem. Teresa Nowacka odnośnie Massolitu dodaje:
decyzją z dnia 23 kwietnia 1932 roku zlikwidowano ugrupowania literackie w całym kraju i wezwano do utworzenia Związku Pisarzy Radzieckich; w 1934 roku odbył się I Zjazd Pisarzy Radzieckich (Bułhakow był na nim nieobecny) i zdecydowano, że ma wychowywać ludzi w »duchu socjalistycznym«.
Innym aspektem życia w państwie totalitarnym ukazanym w Mistrzu i Małgorzacie były nieuzasadnione aresztowania i zesłania na Syberię. W jednym z fragmentów dzieła czytamy:
Drugi lokator zniknął, o ile pamiętamy, w poniedziałek, a w środę Biełomut jakby się pod ziemię zapadł, co prawda w innych okolicznościach. Rano, jak zwykle, przyjechał po niego samochód, który miał zawieźć go do pracy, i zawiózł, ale z powrotem już nie przywiózł i sam też nie przyjechał. Nikt nie mógł czuć się bezpieczny. Każdego, kto z jakichkolwiek powodów zagrażał reżimowi można było zamknąć w więzieniu, a w specyficznych przypadkach w zakładzie psychiatrycznym.
Działania państwa mają na celu zaszczucie społeczeństwa, skłócenie go i doprowadzenie do sytuacji, kiedy obywatele zaczną na siebie donosić. Mechanizm ten był znany w każdym państwie totalitarnym, ponieważ jego skutkiem było rozbicie solidarności społecznej, a przy okazji budowanie wielkiej kartoteki danych osobowych.
W Mistrzu i Małgorzacie wielokrotnie pojawia się motyw donosicielstwa. Widzimy też sytuację, w której po śmierci lokatora na biurko wspomnianego prezesa napływały sterty podań: Zawierały one błagania, groźby, skargi, donosy, obietnice przeprowadzenia remontu na własny koszt, powoływano się na nieznośną ciasnotę, na całkowitą niemożność przebywania dłużej w jednym mieszkaniu z bandytami. Między innymi znajdował się tam wstrząsający pod względem siły artystycznego wyrazu opis porwania pierożków zapakowanych bezpośrednio do kieszeni marynarki w mieszkaniu pod trzydziestym pierwszym, dwie obietnice popełnienia samobójstwa i jedno wyznanie dotyczące potajemnej ciąży. Innym przykładem konfidenta był Alojzy Mogarycz, który początkowo zaprzyjaźnił się z mistrzem w szpitalu, lecz kiedy zorientował się, że może przejąć jego mieszkanie nie miał wyrzutów sumienia i doniósł na niego władzy. Przykład Mogarycza pokazuje inną istotna cechę totalitarnego społeczeństwa, czyli zanik więzi społecznych i takich wartości jak przyjaźń czy solidarność.
Jednak nie dla wszystkich życie w Moskwie przypominało koszmar. Wśród moskwiczan znajdowali się ludzie nie tyle współpracujący z władzą, co czerpiący wymierne korzyści z tej współpracy. Przykładem beneficjentów panującej w mieście sytuacji są członkowie Massolitu. Każdy z nich posiada piękne mieszkanie, luksusowo wyposażone, przestronne i doskonale usytuowane. Ponadto cieszyli się oni wieloma przywilejami, jak na przykład wstępem do najlepszych moskiewskich restauracji, a także posiadania telefonu. Wybrańcy mogli również dokonywać zakupów w sklepie na Rynku Smoleńskim, gdzie można było dostać luksusowe towary. Ponadto uprzywilejowani byli również posiadacze obcej waluty, którzy jako jedyni mogli dokonywać zakupów w sklepie z luksusowymi dobrami, takimi jak mandarynki, Torgsin.
Za sprawą Wolanda i jego trupy oblicze Moskwy zmienia się:
Burza przeminęła już bez śladu i przerzucona łukiem ponad całą Moskwę trwała na niebie wielobarwna tęcza, piła wodę z rzeki Moskwy. Wysoko na wzgórzu, między dwiema kępami krzaków, widać było trzy ciemne sylwetki. Woland, Korowiow i Behemot siedzieli na czarnych osiodłanych koniach, patrzyli na rozpościerające się za rzeką miasto, całe w rozpryskach słońca, pobłyskującego w tysiącach zwróconych ku zachodowi okien, na piernikowe baszty Nowodziewiczego Monasteru.Wcześniej warunki życia w stolicy Rosji były nieznośne. W zimę panowały w niej niesamowite mrozy, natomiast latem doskwierały upały:
Przez otwarte okna nie napływała ani odrobina świeżego powietrza. Moskwa oddawała nagromadzone przez cały dzień w asfaltach gorąco i było oczywiste, że noc również nie przyniesie ulgi. Z sutereny ciotczynego domu, w której mieściła się kuchnia restauracji, dobiegała woń cebuli, wszystkim chciało się pić, wszyscy byli zniecierpliwieni i zirytowani.
Moskwa znana z kart Mistrza i Małgorzaty to miejsce zgniłe, w którym żelazną ręką władzę sprawują towarzysze partyjni. Aparat państwowy jest wszechobecny i bezwzględny. Ludzie skoncentrowani na swoich interesach gotowi są donosić na sąsiadów, jeśli mogą coś dzięki temu zyskać. Nic dziwnego, że właśnie to miasto wysłannicy piekieł wybrali na miejsce wielkiego balu.
Teresa Nowacka zwraca uwagę na sposób w jaki Bułhakow opisywał swoje miasto:
pisarz odsłania tę rzeczywistość dyskretnie poprzez aluzje, wzmianki, napomnienia, np. Małgorzata zastanawia się, czy Mistrz nie znalazł się przypadkiem na zesłaniu.