Jak pisze Teresa Nowacka:
(…) pisarz ujawnia absurdalność otaczającej go rzeczywistości zdeformowanej przez system totalitarny, przywołując dla zakończenia tej nienormalności diabelską siłę; konfrontuje, łączy więc ze sobą realizm z fantastyką i wynikiem tego łączenia jest wrażenie absurdalności ukazanego świata; groteskowy jest też sposób ukazania przez Bułhakowa niektórych bohaterów, jak np. Iwana Iwanowicza zamienionego w wieprza; zespół Wolanda dokonuje szeregu czynów, których również nie da się wytłumaczyć, trudno w nie uwierzyć.
Właśnie Woland i jego trupa są głównymi nośnikami humoru w powieści. Sam ich wygląd powoduje niejeden uśmiech na twarzy czytelnika. Prym w tej dziedzinie wiódł bezsprzecznie nadzwyczajny kocur, który nie wiadomo skąd się wziął, wyposażony w zawadiackie wąsy kawalerzysty, olbrzymi jak wieprz, czarny jak sadza lub gawron. Zachowanie i sama postać Behemota jest czystą groteską. Kot Wolanda nie tylko mówił, ale zachowywał się jak człowiek. W pamięci czytelnika z pewnością utkwiła scena, w której bohater ten wsiadł do tramwaju: Ani konduktorki, ani pasażerów nie zdziwiło to, co było najdziwniejsze – nie to więc, że kot pakuje się do tramwaju, to byłoby jeszcze pół biedy, ale to, że zamierza zapłacić za bilet! Kot okazał się zwierzakiem nie tylko wypłacalnym, ale także zdyscyplinowanym. Kot dbał o swój wizerunek, co udowodnił przed balem, kiedy upudrował sobie wąsy i założył muszkę.
Innym groteskowym kompanem Wolnada jest Asasello. Bohater ten był niewielkiego wzrostu, płomiennie rudy, posiadał wielki kieł, zaś na sobie miał wykrochmaloną koszulę, pasiasty garnitur w dobrym gatunku, na nogach lakierki, a na głowie melonik. Krawat jaskrawy. Zdumiewające było to, że z kieszonki, w której zwykle mężczyźni noszą chusteczki lub wieczne pióra, wystawało mu ogryzione kurze udko. Z kolei Korowiow-Fagot dał się poznać jako psotny magik z teatru Varietes, którego sztuczki wykonywane z Behemotem zapierały dech w piersiach widowni.
Jednak znacznie ważniejsze jest od samych groteskowych bohaterów jest to w jakich sytuacjach uczestniczą i jak je wywołują. Towarzysze Wolanda, poruszając się po Moskwie z lat trzydziestych ubiegłego wieku zaglądają do miejsc, gdzie ewidentnie łamane są prawa obywatela. Widzimy zatem Korowiowa i kocura w sklepie z luksusowymi towarami, czyli mandarynkami, czy przed restauracją. W pierwszym miejscu okazuje się, że owoce nie są sprzedawane wszystkim, tylko wybrańcom, a do drugiego można wejść tylko za okazaniem specjalnych legitymacji.
Bułhakow w ten sposób obśmiał panujące w jego mieście bezsensowne prawa i zwyczaje, zwracając na nie uwagę czytelnika. Uciekł się do zabiegu, w którym groteskowe postacie wydają się być „normalne”, a to mieszkańcy Moskwy zachowywali się komicznie, ślepo wypełniając absurdalne polecenia władz. Pisze o tym także Teresa Nowacka:
Groteska pełni w utworze rolę satyryczną; służy demaskowaniu i ośmieszaniu głupoty, obłudy, zakłamania, tchórzostwa, nieuczciwości oraz ujawniania braku zasad, praw i porządku w rzeczywistości moskiewskiej.